MetaTrader 4 - Trading ¿Qué es Martingale y es razonable usarlo? ¿Qué es Martingale? Si escribe martingale en una caja de motor de búsqueda, se devolverá un gran número de páginas con la descripción de este sistema. Es interesante que entre otros encuentre sitios web de casinos en línea, que aseguren que este sistema funciona, todo lo que necesita es ingresar su número de tarjeta de crédito para comenzar a recoger dinero. Lo que es extraño - son los casinos dispuestos a dar su dinero con tanta facilidad Si la martingala realmente funciona tan bien, entonces ¿por qué no todos los casinos se convirtió en quiebra aún Así, lo que es Martingala Aquí está la definición de Wikipedia: La Martingala es un sistema de apuestas En el juego. El significado es el siguiente: Un juego comienza con una cierta apuesta mínima Después de cada cada pérdida la apuesta debe ser aumentada para que el triunfo recuperaría todas las pérdidas anteriores más un pequeño beneficio En caso de ganar un jugador vuelve a la apuesta mínima. Donde se usa la martingala La apuesta más simple para analizar la Martingala es chuck-farthing. Las posibilidades de ganar y perder son iguales - el jugador gana si una moneda sube las cabezas y pierde si la moneda sale de las colas. El sistema de Martingala para este juego funciona de tal manera: Comienza el juego con una pequeña apuesta Después de cada pérdida dobla la apuesta En caso de ganar vuelve a la apuesta mínima. La Martingala también se puede utilizar en la ruleta, apostando en rojo o negro. Las posibilidades son menores de 50/50, porque también hay cero, todavía muy cerca de él. Como se aplica a la negociación, se puede utilizar la siguiente variante del juego. Análogamente a lanzar una moneda abrimos una posición en cualquier dirección (corta o larga) con stop-loss y take-profit igual de distante del precio de comercio. Al abrir la posición en una dirección aleatoria, la probabilidad de ganancias y pérdidas es análoga - 50/50. Así que en este artículo describiré sólo el problema clásico de lanzar una moneda con duplicar la apuesta a pérdida. Parte matemática Vamos a realizar un cálculo matemático de la dependencia de la probabilidad de pérdida en el beneficio posible en el juego con una moneda utilizando el sistema Martingala. Vamos a introducir los siguientes símbolos: Establecer un conjunto de lanzamientos, terminando por uno ganador. Es decir. Todos los lanzamientos excepto el último están perdiendo. En el primer lanzamiento la apuesta es mínima, en cada lanzamiento siguiente en el conjunto la apuesta se duplica Q depósito inicial q precio de la apuesta inicial k número máximo de lanzamientos (pérdidas) en el conjunto, dando lugar a la quiebra Depósito es igual a cero). Como doblamos la apuesta después de cada tirada perdida, podemos derivar la siguiente ecuación: Cada conjunto con la cantidad de lanzamientos inferiores a k-1 devuelve el beneficio q. Como la probabilidad de ganar en un lanzamiento, la longitud promedio es de 2. Vamos a etiquetar por P (N) la probabilidad de que no vayamos a la bancarrota dentro de N lanzamientos. Como N lanzamientos constituyen aproximadamente N / 2 conjuntos (la longitud media es de 2), y la probabilidad de ganar en el conjunto es (1/2) k-1. Entonces obtenemos la función de dependencia de ganancia en N. Pero el número total de lanzamientos (N) no es suficientemente informativo, así que intentemos unir N con un beneficio esperado. Supongamos que, en el resultado, queremos duplicar nuestro capital. Como en el conjunto cada uno ganamos qQ / (2k-1), la ganancia total se calcula de acuerdo con la regla del interés compuesto (más información sobre el interés compuesto está aquí): Después de transformaciones simples obtenemos la siguiente fórmula para N: Después de calcular La probabilidad del beneficio P (N) usando las acciones (1) - (2) obtendremos los siguientes resultados: Si consideramos a N un noninteger (no redondear los resultados del equity (2) a un número entero) Entonces P (N) no depende de k y es igual a 1/2 (puede verificarlo fácilmente, insertando (2) en (1) y usando las propiedades más simples de los logaritmos). Es decir. El uso de la Martingala no ofrece ninguna ventaja que podríamos apostar todo nuestro capital Q y la probabilidad de ganar sería la misma (1/2). Conclusiones de la parte matemática Hablando francamente, al comienzo de la preparación de los cálculos para este artículo esperaba que la Martingala aumentara la probabilidad de pérdida. Parecía estar mal y el riesgo de pérdida no se incrementa. Sin embargo, este artículo describe muy vívidamente la falta de sentido de usar la martingala. Asesor experto Después de obtener las fórmulas anteriores, lo primero que hice fue escribir un pequeño programa, emulando el proceso de jugar a chuck-farthing y componer las estadísticas de la probabilidad de perder (P) la dependencia del coeficiente k. Después de la comprobación encontré que los resultados del programa (se puede llamar un experimento) coinciden con los cálculos matemáticos. Por supuesto, la variante ideal sería escribir un Asesor Experto, negociando con las mismas reglas que en Chuck-Farthing y asegurarse de que los datos teóricos y experimentales son idénticos. Pero es imposible porque la apuesta inicial se calcula usando la fórmula: Y en el Forex podemos apostar solamente una suma múltiple de 1/10 de un lote. Es por eso que es imposible escribir un Asesor Experto, probando vívidamente las fórmulas anteriores. Sin embargo, para completar el análisis, todavía podemos escribir un Asesor Experto, utilizando la Martingala. Pero aquí la apuesta inicial se fijará - 0.1 de un lote. Análogamente, la apuesta se duplicará con una pérdida y volverá a la partida con ganancias. Como se describe en el comienzo del artículo, se abrirá un comercio de la siguiente manera: un comercio se abre en una dirección aleatoria con la probabilidad 50, stoploss y takeprofit son fijos e igualmente distantes. La captura de pantalla anterior muestra los resultados de la prueba de este asesor experto. Usted ve, aunque la dirección general de la curva es hacia arriba, de vez en cuando sufre grandes caídas. Como resultado de la última inmersión el Asesor experto deja de operar, porque el saldo no es suficiente para la próxima apuesta con un lote duplicado. Y en el momento de la parada el balance es positivo - aquí está la diferencia del cálculo teórico en la parte matemática. PD Los archivos adjuntos contienen la captura de pantalla de todos los cálculos matemáticos necesarios y el asesor experto. Forex Trading The Martingale Way ¿Estaría interesado en una estrategia comercial que es prácticamente 100 rentable La mayoría de los comerciantes probablemente responderá con un rotundo, Sí sorprendentemente, tal estrategia no Existen y datan todo el camino de vuelta al siglo XVIII. Esta estrategia se basa en la teoría de la probabilidad, y si sus bolsillos son lo suficientemente profundos, tiene una tasa de éxito cerca de 100. Conocida en el mundo comercial como la martingala. Esta estrategia fue practicada lo más comúnmente posible en los pasillos de juego de los casinos de Las Vegas. Es la principal razón por la que los casinos ahora tienen mínimos y máximos de apuestas, y por qué la ruleta tiene dos marcadores verdes (0 y 00) además de las apuestas impares o pares. El problema con esta estrategia es que para lograr 100 la rentabilidad, usted necesita tener bolsillos muy profundos en algunos casos, deben ser infinitamente profundos. Nadie tiene riqueza infinita, pero con una teoría que se basa en la reversión media. Un comercio perdido puede quiebra toda una cuenta. Además, la cantidad arriesgada en el comercio es mucho mayor que la ganancia potencial. A pesar de estos inconvenientes, hay maneras de mejorar la estrategia de la martingala. En este artículo, explorar bien las formas en que puede mejorar sus posibilidades de éxito en esta estrategia de muy alto riesgo y difícil. ¿Qué es la Estrategia Martingale Popularizada en el siglo 18, la martingala fue introducido por el matemático francés Paul Pierre Levy. La martingala era originalmente un tipo de estilo apostando basado en la premisa de doblar abajo. Gran parte del trabajo realizado en la martingala fue realizado por un matemático estadounidense llamado Joseph Leo Doob, quien buscó refutar la posibilidad de una estrategia de apuestas 100 rentables. La mecánica de los sistemas implica una apuesta inicial sin embargo, cada vez que la apuesta se convierte en un perdedor, la apuesta se duplica de tal manera que, dado suficiente tiempo, un comercio ganador compensará todas las pérdidas anteriores. El 0 y el 00 en la rueda de la ruleta se introdujeron para romper la mecánica martingales, dando el juego más de dos posibles resultados distintos de la impar frente a igual, o rojo contra negro. Esto hizo que la expectativa de ganancias a largo plazo de usar la martingala en la ruleta fuera negativa, y así destruyó cualquier incentivo para usarla. Para entender los fundamentos detrás de la estrategia de la martingala, miremos un ejemplo simple. Supongamos que teníamos una moneda y participábamos en un juego de apuestas de cabezas o colas con una apuesta inicial de 1. Hay una probabilidad igual de que la moneda aterrice en las cabezas o colas, y cada flip es independiente, lo que significa que el flip anterior no No afectará el resultado de la siguiente inversión. Siempre y cuando se mantenga con la misma vista direccional cada vez, eventualmente, dado una cantidad infinita de dinero, ver la tierra de la moneda en las cabezas y recuperar todas sus pérdidas, además de 1. La estrategia se basa en la premisa de que sólo uno El comercio es necesario para convertir su cuenta alrededor. Una vez más, usted tiene 10 a apuesta, con una apuesta inicial de 1. En este escenario, inmediatamente pierde en la primera apuesta y llevar su saldo a 9. Doble su apuesta en la apuesta siguiente, perder de nuevo y terminar con 7. En la tercera apuesta, su apuesta es de hasta 4 y su racha de pérdidas continúa, lo que reduce a 3. No tienes suficiente dinero para doblar, y lo mejor que puedes hacer es apostarlo todo. Si pierdes, estás a cero e incluso si ganas, todavía estás lejos de tu capital inicial inicial. Aplicación de Trading Usted puede pensar que la cadena larga de pérdidas, como en el ejemplo anterior, representaría inusualmente mala suerte. Pero cuando el comercio de divisas. Tienden a la tendencia, y las tendencias pueden durar un tiempo muy largo. La clave con la martingala, cuando se aplica a la negociación, es que al doblar hacia abajo básicamente reducir su precio de entrada promedio. En el ejemplo siguiente, en dos lotes. Necesitas que el EUR / USD se estabilice de 1.263 a 1.264 para alcanzar el punto de equilibrio. A medida que el precio se mueve más bajo y se añaden cuatro lotes, sólo se necesita para reunirse a 1,2625 en lugar de 1,264 para el equilibrio. Cuantos más lotes agregue, menor será su precio de entrada promedio. A pesar de que puede perder 100 pips en el primer lote del EUR / USD si el precio llega a 1.255, sólo necesita el par de divisas para rally a 1.2569 para romper incluso en sus tenencias enteras. Este es también un claro ejemplo de por qué se necesitan bolsillos profundos. Si sólo tiene 5.000 para operar, estaría en quiebra antes de que incluso pudiera ver el EUR / USD alcanzar 1.255. La moneda puede eventualmente convertirse, pero con la estrategia de martingala, hay muchos casos en los que no puede tener suficiente dinero para mantenerte en el mercado el tiempo suficiente para ver ese fin. Promedio o precio de equilibrio ¿Por qué Martingale funciona mejor con FX Una de las razones de la estrategia de martingala es tan popular en el mercado de divisas es porque, a diferencia de las acciones, las monedas raramente caen a cero. Aunque las empresas fácilmente pueden ir a la quiebra, los países no pueden. Habrá momentos en que una moneda se devalúa, pero incluso en los casos de una fuerte caída, el valor de la moneda nunca llega a cero. No es imposible, pero lo que se necesita para que esto suceda es demasiado miedo a considerar. El mercado de divisas también ofrece una ventaja única que lo hace más atractivo para los comerciantes que tienen el capital para seguir la estrategia de martingala: La capacidad de ganar intereses permite a los comerciantes para compensar una parte de sus pérdidas con los ingresos por intereses. Esto significa que un astuto comerciante de martingala puede querer sólo el comercio de la estrategia de pares de divisas en la dirección de llevar positivo. En otras palabras, él o ella compraría una moneda con una alta tasa de interés y ganaría ese interés mientras, al mismo tiempo, vendería una moneda con una tasa de interés baja. Con un gran número de lotes, los ingresos por intereses pueden ser muy importantes y podrían trabajar para reducir su precio de entrada promedio. La línea de fondo Tan atractivo como la estrategia de la martingala puede sonar a algunos comerciantes, enfatizamos que la precaución grave es necesaria para aquellos que intentan practicar este estilo de negociación. El principal problema con esta estrategia es que a menudo, los oficios aparentemente seguro-fuego puede explotar su cuenta antes de que pueda obtener un beneficio o incluso recuperar sus pérdidas. Al final, los comerciantes deben preguntarse si están dispuestos a perder la mayor parte del capital de su cuenta en un solo comercio. Dado que deben hacer esto para promediar ganancias mucho más pequeñas, muchos sienten que la estrategia comercial de la martingala es completamente demasiado arriesgada para sus gustos. El proceso de determinar el valor actual de un activo o empresa. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para determinar. 1. El valor original de un activo a efectos fiscales (normalmente el precio de compra), ajustado por divisiones de acciones, dividendos y. Una hipoteca emitida por prestamistas calificados federalmente y asegurada por la Administración Federal de Vivienda (FHA). Los préstamos de la FHA están diseñados. Trumponomics es un término para las políticas económicas del presidente electo Donald Trump. Una cuenta creada para individuos que están cubiertos bajo planes de salud de alto deducible (HDHPs) para ahorrar para gastos médicos. La Asociación Transpacífica es un tratado de libre comercio que vincula a Estados Unidos con otras 11 economías de la cuenca del Pacífico. Martingale EA. Almost cant lose Se unió a diciembre de 2006 Estado: Miembro 65 Mensajes Im seguro de que este sistema está flotando por aquí en alguna parte. Simplemente no puedo encontrarlo. Con todos los programadores de genio por ahí estoy seguro de que alguien lo ha hecho o sabe cómo hacerlo. Este sistema es muy simple. Utiliza una estrategia de estilo martigale incrementando incrementalmente los tamaños de lote. Puede ser entrada aleatoria o indicador iniciado. Se introduce una posición larga / corta y cuando el mercado va en contra de su posición, se introduce una posición en la otra dirección con el doble de la entrada de lote anterior. Si el mercado se vuelve contra usted de nuevo, usted hace lo mismo, ingrese una posición en la otra dirección doble el último incremento de tamaño de lote. Pensé que un estándar de 10 TP y 10 SL funcionaría bien teniendo en cuenta su duplicación de tamaños de lote. De acuerdo con mis matemáticas con la configuración estándar de 10/10. Usted podría ir 11 operaciones en una progresión, con una cuenta de 1000 comenzando en .1 tamaño de lote antes de obtener una llamada de margen Usted podría ir 15 operaciones en una progresión, con una cuenta de 1000 comenzando en .01 tamaño de lote antes de obtener una llamada de margen . Las probabilidades son que usted no alcance dentro de 10 pips para 11-15 inversiones comerciales. Mientras sigas entrando en operaciones en la dirección del mercado (y tienes suficiente dinero) no puedes perder. Me gustaría un EA construido para hacer esto. Im sure someones probablemente ya pensado en él y / o lo construyó. Cualquier idea o comentario se siente libre. Creo que es lo mejor de la comunicación de código abierto. Alguien siempre pensará en algo que no hizo. Se unió a diciembre de 2006 Estado: Member 65 Posts Sorry. Los números que acabo de publicar son incorrectos. Con un 10tp / 10sl usted apenas está rompiendo incluso cuando usted dobla los tamaños del lote. Usted tendría que o bien A - Reducir el SL B - Aumentar el TP c - Aumentar el multiplicador de lote Heres una ilustración para nosotros los aprendices visuales En este el SL es 10 pero el TP es 20 Mercado 1.8130 comprar 1 lote 20tp / 10sl mercado 1.8120 vender 2 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8130 comprar 4 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8120 vender 8 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8130 comprar 16 lotes 20tp / 10sl Finalmente el mercado se retira mercado movido 30 pips sur. Mercado 1.8120 vender 32 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8100 posición de cierre Orden 1 10 pip SL 1 lot -10 orden 2 10 pip SL 2 lotes -20 pedido 3 10 pip SL 4 lotes -40 pedido 4 10 pip SL 8 lotes -80 pedido 5 10 pip SL 16 lotes -160 orden 6 20 pip TP 32 lotes 640 ----------------------------------- - total 330 pips en seis operaciones con sólo 30 pips de movimiento. Se unió a Oct 2006 Estado: Hum Me gusta la tendencia 217 Posts Siempre se ven bien en la teoría. Usted se olvidó de incluir la propagación) Lo siento por mi mala traducción Inglés :) Registrado Oct 2006 Estado: Hum Me gusta tendencia 217 Puestos ¿Qué pasa si pierde más de 10 oficios: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 , 2048, etc. ¿Qué brooker tendrá 2048 lotes en orden? Hasta 128 no es para mal, después de que se compleja. ) Sorry for my bad english translation :) Registrado en diciembre de 2006 Estado: Miembro 65 Mensajes En el ejemplo anterior sí. Tenía la esperanza de código en el programa donde la propagación se incluye en la diferencia. Así que si usted estaba negociando USDGBP. Usted figura la extensión (mi corredor es 4). Así que el TP sería 20 y el SP 10 en cada comercio. Pero usted inicializa la posición 4 pips off. Así que si sus compras estaban en 1.8110, sus ventas estarían en 1.8104. Todavía estoy calculando, pero creo que funcionaría Junio 2006 Estado: Miembro 65 Publicaciones Comienza tu progresión en .1 lotes. Eso le permitiría más espacio para la cabeza. La cosa es, si usted nunca pierde su autorización, pero cuando usted lo hace, la cantidad que usted suelta doble cada vez, y con solamente 0.01 (1cents) el tamaño de los lotes usted consigue Cantidad bastante grande, en período corto de tiempo. En el comercio 15 obtiene 1966 en perder el comercio, sólo con el uso de tamaño de los lotes 1cents. Porque usted debe agregarle que suelta el comercio junto. PD. Quizá cometí un error pero no lo creo.
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