Indicadores Predictivos Para Estrategias Comerciales Efectivas

TradersEdgeSystems Muscle Up These Meanings (artículo sustituto de AIQ) Indicadores predictivos para estrategias de negociación eficaces (Traders Studio) Artículo original de Ajay Pankhania Código AIQ de Richard Denning El código para el artículo de John Ehlersrsquo no se proporciona para AIQ. En su lugar, sustituí un artículo de la edición de septiembre de 2013 de Ajay Pankhania, ldquoMuscle Up Those Averagesrdquo. Pensé que este código básico podría ser útil para los usuarios iniciales de AIQ Expert Design Studio, ya que ilustra cómo codificar múltiples versiones de las medias móviles simples y exponenciales, así como el indicador MACD. También se codifica el sistema simple de crossover de media móvil y los sistemas de crossover MACD. Los siguientes archivos de código se encuentran en la descarga de los sitios web: Función: SUPSMO ndash SuperSmoother filtro devuelve el valor suavizado para la entrada ldquopricerdquo Función: ROOF Ndash El filtro de techo devuelve el valor de filtro de paso alto de dos polos que es entonces valor suavizado por la primera función, el ldquoSUPSMOrdquo para la entrada ldquopricerdquo Función: MESASTOC ndash calcula un estocástico de la entrada ldquopricerdquo que utiliza tanto el filtro de techo como los filtros súper suaves Y devuelve un valor súper suavizado para el estocástico Indicador: EHLERSSUPSMOIND utilizado para trazar el SuperSmoother en un gráfico Indicador: EHLERSROOFIND utilizado para trazar el filtro Roofing en un gráfico Indicador: EHLERSMESASTOCIND utilizado para trazar el MesaStochastic en una tabla Sistema: EHLERSMESASTOCSYS un sistema (no En el artículo) que creé para mostrar un ejemplo de cómo utilizar el indicador MesaStochastic en un sistema. En la Figura 1. Muestra un gráfico del contrato de futuros SampP 500 utilizando Pinnacle Data, símbolo SP con los tres indicadores discutidos por el autor. En el panel principal vemos el filtro SuperSmoother usando el cierre como la entrada ldquopricerdquo. En el segundo panel vemos el indicador MesaStochastic y en el panel inferior vemos el filtro Roofing. En la Figura 2. Muestra la curva de equidad y la curva de equidad submarina para el sistema de ejemplo que escribí la negociación de un contrato de sólo largos. Capciones: Figura 1 - gráfico del contrato de futuros SampP 500 con los tres indicadores, SuperSmoothing, Roofing y MesaStochastic. Figura 2 ndash equidad y las curvas submarinas para el sistema de ejemplo que escribí un contrato de contrato de la SP de larga sólo. I se encontró con el vínculo con el documento de John Ehlers: indicadores predictivos de estrategias de comercio eficaz. Mientras leía el Blog Dekalog. John Ehlers ofrece una forma diferente de suavizar los precios e incorporar el nuevo filtro en la construcción del oscilador. Afortunadamente, el código EasyLanguage también se proporcionó y pude traducirlo en R. A continuación se presentan algunos resultados del papel y la prueba del oscilador estocástico de John8217s. El primer let8217s traza el oscilador estocástico de John8217s contra el tradicional. Por último let8217s visualizar el momento de la señal de estas estrategias: Como una tarea, te animo a comparar el comercio de los John8217s oscilador estocástico vs tradicional. Para ver el código fuente completo de este ejemplo, eche un vistazo a la función john. ehlers. filter. test () en bt. test. r en github. Enero 2014 Para este mesrsquos Tradersrsquo Consejos, el enfoque es principalmente John Ehlersrsquo artículo En este número, ldquoPredictive y Successful Indicators. rdquo Aquí presentamos el código de enero 2014 Tradersrsquo Tips con posibles implementaciones en varios software. El código para TradeStation ya está incluido en el artículo de Ehlersrsquo. Los suscriptores encontrarán ese código en el área de suscriptores de nuestro sitio web, los comerciantes. (Haga clic en ldquoArticle Coderdquo desde el menú SampC.) Se presenta aquí una visión general de posibles implementaciones para otros programas. El código de los consejos de Tradersrsquo se proporciona para ayudar al lector a implementar una técnica seleccionada de un artículo en este número. Las entradas son aportadas por varios desarrolladores de software o programadores de software que es capaz de personalización. En este número, el autor John Ehlers describe un nuevo método para suavizar los datos de mercado, al tiempo que reduce el retraso que tienen la mayoría de las otras técnicas de suavizado. Ehlers ha proporcionado algún código TradeStation en su artículo para varios indicadores y describe un enfoque para crear una estrategia. Por conveniencia, haremos el mismo código disponible en nuestro foro de soporte de EasyLanguage, así como una estrategia de ejemplo basada en la descripción de Ehlersrsquo. Para descargar el código EasyLanguage, visite nuestro foro de soporte de TradeStation y EasyLanguage. El código se puede encontrar aquí: tradestation / TASC-2014. El nombre de archivo ELD es ldquoTASCPredictiveIndicators. ELD. rdquo Para obtener más información acerca de EasyLanguage en general, consulte tradestation / EL-FAQ. El código también se muestra a continuación. Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 1. FIGURA 1: TRADESTATION. Este gráfico diario de IBM muestra los indicadores y la estrategia de John Ehlersrsquo artículo en este número. Este artículo es para propósitos informativos. Ningún tipo de recomendación de negociación o de inversión, asesoramiento o estrategia se está realizando, dado o proporcionado de cualquier manera por TradeStation Securities o sus filiales. Para este mesrsquos, Tradersrsquo Tip, wersquove proporcionó las fórmulas MESAStochasticIndicator. efs, RoofingFilter. efs, y SuperSmootherFilter. efs, basado en las fórmulas descritas en el artículo de John Ehlersrsquo en este isuse FIGURA 2: eSIGNAL, MESA STOCHASTIC El estudio MESAStochasticIndicator (Figura 2) contiene un parámetro de fórmula, length. Que puede configurarse a través de la ventana del gráfico de edición (haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione el gráfico de edición). El filtro para techos se muestra en la Figura 3. FIGURA 3: eSIGNAL, ROOFING FILTER Para discutir este estudio o descargar una copia completa del código de la fórmula, visite el foro EFS Library Discussion Board en el enlace Forums del menú de soporte en esignal o visite Nuestra base de conocimiento de EFS en esignal / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (EFS) también están disponibles para copiar el pegado de amplificador a continuación. En este número, el autor John Ehlers presenta otra forma innovadora de eliminar el ruido de los indicadores clásicos e introduce algunos nuevos indicadores de suavizado. Para los usuarios de thinkorswim, hemos creado tres nuevos estudios y una estrategia en nuestro lenguaje de scripting propietario, thinkScript. Puede ajustar los parámetros dentro de la ventana de estudios de edición para ajustar sus variables. FIGURA 4: PENSADORES. Un gráfico de muestra de IBM muestra el indicador de techo y el indicador estocástico John Ehlersrsquo MESA descrito en su artículo en este número. Los usuarios de Thinkorswim pueden encontrar las fórmulas para cada indicador a continuación: A partir de nuestros gráficos de TOS, seleccione ldquo Studies rdquo rarr ldquoEdit Studies rdquo. Seleccione la pestaña ldquo Strategy rdquo en la esquina superior izquierda. Seleccione ldquo Nuevo rdquo en la esquina inferior izquierda. Nombre de la estrategia (es decir, EhlersStoch) Haga clic en la ventana del editor de secuencias de comandos, elimine ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo y pegue lo siguiente: EhlersSuperSmootherFilter: tos. mx/uRNvchDe nuestros gráficos de TOS, seleccione ldquo Estudios rdquo rarr ldquo Editar estudios rdquo . Seleccione la pestaña rdquo de ldquo Strategies en la esquina superior izquierda. Seleccione ldquo Nuevo rdquo en la esquina inferior izquierda. Nombre del estudio (es decir, EhlersSuperSmootherFilter) Haga clic en la ventana del editor de secuencias de comandos, elimine ldquo plot data close rdquo y pegue lo siguiente: EhlersRoofingFilter study: tos. mx/dcQPdEFrom nuestros TOS Charts, Select ldquo Studies rdquo rarr ldquo Editar estudios rdquo. Seleccione la pestaña rdquo de ldquo Strategies en la esquina superior izquierda. Seleccione ldquo Nuevo rdquo en la esquina inferior izquierda. Nombre del estudio (es decir, EhlersRoofingFilter) Haga clic en la ventana del editor de secuencias de comandos, quitar ldquo trazar datos cerrar rdquo y pegar lo siguiente: EhlersStochastic estudio: tos. mx/yVruCnFrom nuestros TOS Charts, Select ldquo Estudios rdquo rarr ldquo Edit Studies rdquo. Seleccione la pestaña rdquo de ldquo Strategies en la esquina superior izquierda. Seleccione ldquo Nuevo rdquo en la esquina inferior izquierda. Nombre del estudio (es decir, EhlersStochastic) Haga clic en la ventana del editor de secuencias de comandos, quitar ldquo trazar datos cerrar rdquo y pegar lo siguiente: mdashthinkorswim Una división de TD Ameritrade, Inc. thinkorswim METASTOCK: ENERO 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE John Ehlersrsquo artículo en este número, ldquoPredictive Y Indicadores de éxito, rdquo presenta al lector con tres nuevos indicadores. Las fórmulas de MetaStock para estos indicadores se dan aquí: mdashWilliam Golson MetaStock Soporte Técnico metastock WEALTH-LAB: JANEIRO 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE En su artículo en este número, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo autor John Ehlers presenta dos nuevos indicadores: el filtro SuperSmoother. Que es superior a los promedios móviles para eliminar el ruido de aliasing, y el oscilador estocástico MESA, un sucesor estocástico que elimina el efecto de la dilatación espectral mediante el uso de un filtro de techo. Para demostrar los efectos del uso de los nuevos indicadores, Ehlers introduce un simple sistema de contra-tendencias que se prolonga cuando el estocástico MESA cruza por debajo del valor de sobreventa e invierte el comercio adoptando una posición corta cuando el oscilador supera el umbral de sobrecompra. Para ejecutar el sistema de comercio que Ehlers incluye en su artículo, los usuarios de Wealth-Lab necesitan instalar (o actualizar) la última versión de nuestra biblioteca TASCIndicators de la sección Extensions de nuestro sitio web si ya no lo han hecho y reiniciar Wealth-Lab. Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 5. FIGURA 5: WEALTH-LAB. Aquí hay una muestra de Wealth-Lab 6 gráfico que ilustra la aplicación de las reglas systemrsquos en un gráfico diario de USD / CHF (dólar EE. UU. al tipo de cambio del franco suizo). En este número, el autor John Ehlers presenta su filtro SuperSmooth y lo utiliza para crear un mejor indicador estocástico. El código AmiBroker listo para usar para el indicador se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el filtro SuperSmooth y el filtro de paso alto se han escrito como funciones reutilizables y de uso general para que los usuarios puedan incluirlas fácilmente en sus propios sistemas e indicadores. Para mostrar los indicadores en un gráfico, simplemente ingrese o pegue el código en el editor de fórmulas y presione aplicar indicador. Para volver a probar un sistema comercial, elija backtest en el menú Herramientas en el editor de fórmulas. Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 6. FIGURA 6: AMIBROKER. Aquí hay un gráfico de precios de ejemplo de DG con un indicador estocástico SuperSmoothed. NEUROSHELL TRADER: JANEIRO 2014 TRADERSrsquo CODIGO DE CONSEJOS John Ehlersrsquo Filtro SuperSmoother, filtro de techo y MESA Indicador estocástico presentado en su artículo en este número, ldquoPredictive And Successful Indicators, rdquo puede ser fácilmente implementado en NeuroShell Trader usando NeuroShell Traderrsquos capacidad de llamar a dinámicas externas vinculadas Bibliotecas Las bibliotecas enlazadas dinámicas se pueden escribir en C, C, Power Basic o Delphi. Después de mover el código EasyLanguage proporcionado en el artículo Ehlersrsquo a su compilador preferido y crear una DLL, puede insertar los indicadores resultantes de la siguiente manera: Seleccione ldquoNew Indicator. Rdquo en el menú Insertar. Seleccione la categoría External Library amp Calls. Seleccione el indicador de llamada externa DLL apropiado. Configure los parámetros para que coincidan con su DLL. Seleccione el botón Terminado. Los sistemas de trading dinámicos pueden crearse fácilmente en NeuroShell Trader combinando el indicador estocástico MESA con el optimizador genético NeuroShell Traderrsquos para encontrar longitudes óptimas. Filtro similar y las estrategias basadas en el ciclo también se pueden crear utilizando los indicadores que se encuentran en John Ehlersrsquo Cybernetic y MESA91 NeuroShell Trader complementos. Los usuarios de NeuroShell Trader pueden acudir a la sección de PRODUCTOS DE STOCKS en el sitio web de soporte técnico gratuito de NeuroShell Trader para descargar una copia de este o de los anteriores consejos de Tradersrsquo. Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 7. FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico de NeuroShell Trader muestra el filtro John Ehlersrsquo SuperSmoother, el filtro para techos y el indicador estocástico MESA. AIQ: ENERO 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE Esta punta Tradersrsquo se basa en el artículo de Ajay Pankhaniarsquos de septiembre de 2013 en STOCKS amp COMMODITIES, ldquoMuscle Up Those Averages. rdquo El código AIQ para los promedios móviles y el indicador MACD discutido en el artículo se proporciona en TradersEdgeSystems / traderstips. htm. Este código puede ser útil para los usuarios iniciales de AIQ Expert Design Studio ya que ilustra cómo codificar múltiples versiones de las medias móviles simples y exponenciales así como del indicador MACD. Además, he codificado el sistema simple de crossover de media móvil y el sistema de crossover MACD. TRADERSSTUDIO: JANEIRO 2014 TRADERSsquo TIPS CODE El código de TradersStudio basado en el artículo de John Ehlersrsquo en este número, ldquoPredictive And Successful Indicators, se proporciona en los siguientes sitios web: Los siguientes archivos de código se proporcionan en la descarga: Función: SUPSMOmdash El filtro SuperSmoother devuelve un suavizado Valor para el precio de entrada Función: ROOFmdashEl filtro de techo devuelve un valor filtrante de paso alto de dos polos, que es entonces suavizado por la primera función, el ldquoSUPSMOrdquo para el precio de entrada Función: MESASTOCmdashCálcula un estocástico de la entrada de precio que utiliza tanto la cubierta Filtro y los filtros SuperSmoother y devuelve un valor super-suavizado para el estocástico Indicador: EHLERSSUPSMOIND se utiliza para trazar el SuperSmoother en un gráfico Indicador: EHLERSROOFIND se utiliza para trazar el filtro de techo en un gráfico Indicador: EHLERSMESASTOCIND se utiliza para trazar el estocástico MESA En una tabla Sistema: EHLERSMESASTOCSYS es un sistema que he creado (no encontrado en el artículo de Ehlersrsquo) para mostrar un ejemplo de cómo usar el indicador estocástico MESA en un sistema. FIGURA 8: TRADERSSTUDIO, CONTRATO DE FUTUROS. A continuación se muestra un gráfico de muestra del contrato de futuros SampP 500 con los tres indicadores descritos por John Ehlers en su artículo en este número, SuperSmoothing, roofing y Stochastic de MESA. En la Figura 8, muestro un gráfico del contrato de futuros SampP 500 usando Pinnacle Data, símbolo ldquoSP, rdquo con los tres indicadores discutidos por Ehlers en su artículo. En el panel principal, vemos el filtro SuperSmoother usando el cierre como entrada de precio. En el segundo panel, vemos el indicador estocástico MESA, y en el panel inferior vemos el filtro de techo. En la Figura 9, muestro la curva de equidad y la curva de equidad submarina para el sistema de ejemplo que escribí la negociación de un contrato, sólo largo. FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVA DE EQUIDAD. Aquí están la equidad y las curvas subacuáticas para el sistema del ejemplo que escribí negociando un contrato del SP largo-solamente. NINJATRADER: JANEIRO 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE El Stochastic de MESA, como discutido en ldquoPredictive y Successful Indicatorsrdquo en este número por John Ehlers, se ha implementado como un indicador disponible para su descarga en ninjatrader / SC / January2014SC. zip. Una vez que se ha descargado, desde dentro de la ventana NinjaTrader Control Center, seleccione el menú Archivo rarr Utilidades rarr Importar NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Este archivo es para NinjaTrader versión 7 o superior. Puede revisar el código fuente de la estrategia seleccionando el menú Herramientas rarr Edit NinjaScript rarr Indicator desde dentro de la ventana NinjaTrader Control Center y seleccionando el archivo ldquoMESA Stochasticrdquo. NinjaScript utiliza DLL compiladas que se ejecutan en nativo, no se interpretan, lo que proporciona el máximo rendimiento posible. En la Figura 10 se muestra un gráfico de muestra que implementa la estrategia. FIGURA 10: NINJATRADER. Esta captura de pantalla muestra el estocástico de MESA aplicado a un gráfico de 15 minutos del CFD del índice SampP 500. MdashRaymond Deux amp Cal Hueber NinjaTrader, LLC ninjatrader UPDATA: ENERO 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE Este consejo se basa en ldquoPredictive y Successful Indicatorsrdquo de John Ehlers en este número. En el artículo, Ehlers busca desarrollar un filtro con el suavizado óptimo y el efecto de retraso mínimo, y que mitiga la distorsión fractal de los datos subyacentes. Se aplica una medida estocástica a la serie resultante para crear un oscilador tal que los valores 0,2 y 0,8 se convierten en extremos a partir de los cuales pueden generarse señales de entrada. (Vea la Figura 11.) FIGURA 11: UPDATA. Este gráfico muestra el sistema basado en indicadores estocásticos con entradas de cruce de 0,8 / 0,2, aplicadas a Dollar General, en datos de resolución diaria. El código de actualización basado en este artículo se encuentra en la Biblioteca de actualizaciones y se puede descargar haciendo clic en el menú personalizado y en la biblioteca del sistema. El código también se muestra a continuación y se puede pegar en el editor personalizado de Updata y guardarlo. En este número, el autor John Ehlers investiga indicadores predictivos para estrategias comerciales más eficaces. Estamos proporcionando código para los tres indicadores discutidos en el artículo: el filtro SuperSmoother, el filtro de techo y el indicador estocástico MESA. En la Figura 12 se muestra un gráfico de muestra de los indicadores. FIGURA 12: TRADECISION. Aquí hay un gráfico de ejemplo de Google con el filtro de techo y John Ehlersrsquo MESA indicador estocástico trazado. MICROSOFT EXCEL: ENERO 2014 TRADERSrsquo CÓDIGO DE CONSEJOS Las formulaciones de John Ehlersrsquo dadas en su artículo en este número, ldquoPredictive And Successful Indicators, son sencillas de configurar en Excel. La gráfica mostrada en la Figura 13 se aproxima a Ehlersrsquo Figura 8 en su artículo. FIGURA 13: EXCEL, MUESTRA DE SEÑALES. A continuación, se muestra un gráfico de muestra de Dollar General con señales de comercio predictivo y operaciones con retardo de una barra. FIGURA 14: EXCEL, pestaña InputPriceData. La pestaña InputPriceData muestra detalles de la última barra de precios de comercio en la segunda fila. Estos datos se insertan en el historial de precios. FIGURA 15: EXCEL, TAMAÑO DE BARRA DE PRECIO INTRADAY. Cuando la última barra intradía (entrada de datos de offset cero) está en el gráfico, se mostrará como ldquoLast: rdquo con una marca de tiempo. Dado que este indicador se basa en la barra se cierra, las transacciones no pueden logicamente tener lugar antes de la siguiente barra. Para la simulación de comercio en esta hoja de cálculo, entrar o salir de operaciones con la apertura de la siguiente barra después de una señal. Esta punta de Tradersrsquo también introduce una nueva característica de mis plantillas de Excel: una barra de precios intradía para usar con las descargas de precios de precios diarios de Yahoo Finance. Si la barra 1 es una barra intradía, tendrá una marca de tiempo a la derecha. La advertencia de la barra intradía sólo aparece cuando la barra está en el gráfico (desplazamiento de la ventana de datos cero). El archivo de hoja de cálculo de esta sugerencia de Tradersrsquo se puede descargar aquí. Para descargarlo con éxito, siga estos pasos: Haga clic con el botón secundario en el vínculo del archivo de Excel. Luego seleccione ldquosave asrdquo para colocar una copia del archivo de hoja de cálculo en su disco duro. Originalmente publicado en la edición de enero de 2014 del Análisis Técnico de la revista Stocks amp Commodities. Todos los derechos reservados. Copy Copyright 2013, Análisis Técnico, Inc.